Essa mensagem de 'dados truncados' é super comum e costuma assustar. Ela é só um aviso de que a janela de pré-visualização está mostrando apenas uma amostra dos dados, e não o arquivo todo.
Você pode ignorar esse aviso. O botão "Transformar Dados" deve funcionar normalmente. Clique nele e você verá que o Power Query vai carregar o arquivo completo de 27,1 MB para você poder trabalhar e acompanhar a aula.
Se por acaso o botão estiver mesmo travado (na cor cinza), nos avise, pois pode ser outra coisa (como o arquivo corrompido), mas 99% das vezes é só seguir em frente ignorando o aviso.