Olá, Rogério. Como vai?
Analisando a imagem que você compartilhou, o motivo do erro ficou muito claro. O Power BI não está deixando você salvar esse relacionamento porque as colunas que você selecionou não possuem valores correspondentes para se conectarem.
Se você observar a visualização prévia da tabela Clientes, a coluna ID Consumidor está preenchida inteiramente com valores null (nulos/vazios). Já na tabela Vendas, a coluna ID Consumidor possui códigos numéricos reais (como 3533, 7702, 3776).
Para que um relacionamento aconteça no Power BI, os dados de uma tabela precisam "conversar" com os dados da outra. Como a tabela de Clientes está sem os IDs, o Power BI tenta forçar uma cardinalidade de "Muitos para Muitos (:)" e bloqueia o salvamento por falta de integridade nos dados.
Aqui estão os passos exatos para você corrigir esse problema:
O motivo de a coluna ID Consumidor estar aparecendo como null na tabela Clientes geralmente acontece por dois fatores na hora da importação:
null.Para corrigir, clique no botão Transformar Dados (na página inicial do Power BI) para abrir o Power Query.
Dentro do Power Query, selecione a tabela Clientes na barra lateral esquerda e olhe para a coluna ID Consumidor.
123 (Número), mude para Texto clicando no ícone e veja se os valores reaparecem.Depois de garantir que a coluna ID Consumidor da tabela Clientes exiba os números dos IDs perfeitamente (sem nenhum null), clique em Fechar e Aplicar no canto superior esquerdo do Power Query.
Agora, volte para a tela de modelagem e tente criar o relacionamento arrastando o ID Consumidor de Clientes para o ID Consumidor de Vendas. O Power BI identificará automaticamente a cardinalidade correta de Um para Muitos (1:*), pois cada cliente terá um ID único na tabela de Clientes, mas poderá comprar muitas vezes na tabela de Vendas.
Faça esse ajuste no Power Query e volte aqui para me contar se os IDs reapareceram e se o erro sumiu!
Espero que possa ter lhe ajudado!