Olá Solimar,
Os Session Beans do EJB realmente mantém o estado do objeto, porém os seus tipos específicos possuem comportamentos diferentes cada um.
@Stateless - um Session Bean que é compartilhado entre clientes.
@Singleton - um Session Bean onde é garantido que existe apenas uma instância no container.
@Stateful - um Session Bean que é único para cada cliente.
Todos eles mantém o estado do objeto, mas com comportamentos diferentes em relação ao estado de conversação com o cliente.
No caso do Stateless Session Bean, a palavra Session passa a idéia de que o estado do objeto é mantido, enquanto a palavra Stateless diz que o estado da conversação com o usuário não é mantido, uma vez que após o uso do Bean, o mesmo volta para o Pool e pode ser utilizado por outro usuário, não existindo a garantia de que o mesmo usuário utilize sempre a mesma instância do Bean.