[Dúvida] lista-menu__link não fica em azul e nem em uppercase, como resolver?

é por que vc escreveu o texto da categoria fora da tag "a",

exemplo: <a href="#" class="lista-menu__link"></a>Programação

por isso está dando erro.

tente usar esse código aqui:

<ul class="lista-menu">
                    <li class="lista-menu__titulo">Categoria</li>

                    <li class="lista-menu__item">
                        <a href="#" class="lista-menu__link">Programação</a>
                    </li>

                    <li class="lista-menu__item">
                        <a href="#" class="lista-menu__link">front-end</a>
                    </li>

                    <li class="lista-menu__item">
                        <a href="#" class="lista-menu__link">Infraestrutura</a>
                    </li>

                    <li class="lista-menu__item">
                        <a href="#" class="lista-menu__link">Business</a>
                    </li>

                    <li class="lista-menu__item">
                        <a href="#" class="lista-menu__link">Design & UX</a>
                    </li>
                </ul>

Deu certo, muito obrigada!