No caso específico do curso, não importa muito. Para código que vai para produção, o critério deve ser: otimização da experiência do usuário.
E como eu decido isso? É uma discussão e tanto, mas vamos focar na sua pergunta: usar um arquivo só representa uma única requisição, diversos arquivos são diversas requisições. Se uma requisição maior for mais rápida do que diversas pequenas, vale mais a pena juntar o código todo. Se o contrário for verdade, melhor separar.
Isso pode ocorrer caso haja trechos de código que são utilizados no sistema inteiro e outros que são utilizados apenas em alguns casos. Este código que só é utilizado eventualmente com certeza deve ser extraído e separado em um arquivo, mas ainda assim varia de caso a caso, do tamanho das requisições e da velocidade de carregamento para o usuário final!