Oii Gerardo, como você está?
Ainda não conseguir observar o erro, no seu caso quando o erro de NullReferenceException estoura exatamente na linha do ExecuteReader(), muitas vezes significa que a conexão até abriu, mas o comando no banco falhou e retornou vazio (nulo). Isso costuma acontecer pelos seguintes motivos:
Precisamos confirmar se o banco "Screen Sound" e a tabela "Artistas" foram realmente criados no seu servidor local. Abra a janela do SQL Server Object Explorer aí no seu Visual Studio, procure pela conexão (localdb)\MSSQLLocalDB e veja se eles estão por lá. Se eles não existirem, o comando SQL não vai encontrar nada e vai gerar esse erro. Certifique-se de ter rodado o script para criá-los!
Como o nome do seu banco tem um espaço ("Screen Sound"), precisamos garantir que a string entenda isso como um nome único. O ideal é usar aspas duplas escapadas. Teste deixar a sua variável exatamente assim:
private string connectionString = @"Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=""Screen Sound"";Integrated Security=True;Encrypt=False";
Faça esses ajustes com calma e teste novamente. Caso o erro teime em continuar, peço que você suba o seu projeto completo no GitHub e compartilhe o link do repositório (lembre-se de deixá-lo público) aqui comigo. Assim, eu consigo clonar o projeto na minha máquina, testar e te dar a solução cravada!
Peço só paciência e o seu código rsrs, seria legal compartilhar a aula exata em que vc parou, vai dar certo, prometo!
No aguardo!