Oi Felipe! Como vai?
Ótimo Questionamento! São conceitos muito importantes de se ter em mente.
Banco de Dados
O Data Warehouse não deixa de ser um banco de dados como outro qualquer. A diferença dele, não tem tanto a ver com as ferramentas utilizadas na sua construção, mas sim o propósito de sua construção.
O DW segue um modelo específico, pensado exatamente para unificar conceitos de negócio com o propósto de fazer análises.
A ideia dele é de ser um banco de dados único, que integra todos os dados da empresa, construído com um formato específico de boas práticas para facilitar a análise de dados no futuro. Nem todo banco de dados é assim.
O banco poderia sim ter sido construído diretamente no SQL Server Manager Studio, ou em qualquer outra ferramenta que faz construção de banco de dados.
Interface Gráfica
A interface gráfica ajuda nesse sentido de modelar o banco de uma forma que faça sentido para futura construção de relatórios de análise, e integração com ferramentas de análise.
Na interface é mais fácil de achar e consertar erros, dividir o processo em etapas, conectar diversas fontes de dados, além de fazer a transformação e a carga desses dados de maneira que façam sentido ao propósito do DW.
Além disso a interface tem uma série de features que auxiliam na transformação desses dados para que apareçam em formatos específicos nas consultas.
Quando o banco começa a ficar maior, você pode carregar apenas partes específicas dele, e localizar erros com mais facilidade.
Pode não fazer tanto sentido agora, mas quando chegar nos cursos mais avançados, verá o quanto isso facilita na hora de fazer consultas ou trabalhar com ferramentas como o Power BI.
Por que um DW?
Em relação a necessidade de criar um DW: na minha opinião, vai depender do seu propósito. Se você tem o propósito de analisar seus dados para tomar deciões de negócio, a construção de um DW passa a fazer sentido.
Agora, se você tem muitas fontes de dados diferentes, e muitas áreas a serem atendidas, a construção de um DW é imprescindível para organização, tanto conceitual como física desses dados, evitando conflitos entre areas, e focando a atenção em apenas um lugar.
Fez sentido? Me avise se esqueci de alguma coisa.
Bons Estudos! =)