Olá Victor, tudo certo?
O Ctrl + F5 inicia o programa sem fazer a depuração, assim, já mostrando/facilitando as informações no console, mesmo havendo uma exceção.
O F5 irá depurar, mas irá "explodir" a exceção. Perceba que onde você seleciona o "Iniciar", irá aparecer agora o "Continuar". Faça o teste e quando "explodir" a exceção, selecione-o.
Isso não acontece na aula, pela versão do Visual Studio que o professor está utilizando.
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida vou estar por aqui.
Um forte abraço!