Victor, eu estou fazendo da forma que falou, mas ainda assim está apresentando erro na session que tem no código...Ficou da seguinte forma a minha classe:
Por favor, me ajude, não estou conseguindo prosseguir nos exercícios.
    public class SaveChangesFilter
    {
        private EntidadesContext contexto;
        public SaveChangesFilter(EntidadesContext contexto)
        {
            this.contexto = contexto;
        }
        public override void OnActionExecuted(ActionExecutedContext contexto)
        {
            if (contexto.Exception == null)
            {
                // se não ocorreu nenhum erro, então grave as modificações
                session.Transaction.Commit();
            }            
            this.contexto.Dispose();
        }
    }