Utilizei ||, foi o tratamento correto?
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    <body>
        <script>
        var pulo = "<br>";
        function pulaLinha(){
            document.write(pulo);
        }
        function mostra(frase){
            document.write(frase);
            pulaLinha();
        }
        var valor = 30;
        while (valor >= 30 && valor <= 40){
            if (valor == 33 || valor == 37){
            }else{
                mostra(valor);
            }
            valor = valor + 1;
        }
        </script>
    <body>
</html>