Fala Wil, tudo bem?
O Forge é utilizado somente pra já montar uma estrutura básica para um projeto, definindo suas pastas, dependências, etc. Nesse caso depois que baixar o forge, extraia o arquivo, e acesse o executavel via linha de comando mesmo. Ele funciona como se fosse um wizard, você vai escolhendo as configurações e ele já vai montando a pasta do projeto de acordo.
No caso do WildFly, na verdade, vamos usá-lo como nosso servidor de aplicação dentro do Eclipse. Depois de criar o projeto com o Forge (via terminal), importar o projeto baseado no Maven (no Eclipse), você precisará adicionar o Wildfly como um novo servidor dentro do Eclipse, e adicionar sua aplicação web a este servidor.
Dê uma olhada novamente no vídeo e siga essas etapas. O instrutor Paulo faz exatamente esse passo a passo.
Espero ter ajudado.
Abraço!