Solucionado
Não estou conseguindo importar o arquivo pela web (aula 1 - conectando aos datasets). Segui todos passos utilizando o Google Drive, mas mesmo assim, o power bi desktop não identificou o link que eu publiquei na web. Outra dúvida, É normal que as pastas estejam zipadas? No vídeo não mostra que as pastas estejam assim. Desde já, agradeço.
Olá, Otavio! Tudo bem?
O Power BI oferece a opção de importar diretamente pelo Google Planilhas, é uma forma mais fácil de importar do que pela URL.
Para isso, você pode realizar os seguintes passos:
Primeiramente, clique no botão Obter dados:
Após a janela para escolher a fonte de dados abrir, pesquise por Planilhas Google, clique na opção e depois em Conectar:
Quando você clicar Conectar, uma janela informativa irá aparecer, basta clicar em Continuar:
Em seguida, basta copiar a URL da sua planilha, da barra do seu navegador mesmo, e colar no campo de URL na próxima janela que irá aparecer no Power BI e clicar em OK:
Agora é só seguir com os tratamentos realizados no curso.
Com relação aos arquivos zipados, você se refere aos dados que você baixou? Se sim, é normal que você baixe uma pasta zipada.
Espero ter ajudado, Otavio. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Bons estudos =)
Uma dúvida, quando realizei esse processo eu fiz um upload no Google Drive e segui os passos acima, no entanto, não acredito que tenha dado certo. 
Olá, Otavio!
Você precisa fazer os tratamentos para colocar a primeira linha como cabeçalho. Esse processo é feito na atividade 02 - Transposição de tabela, na aula 3. Para ser mais específico, essa etapa começa no minuto 4:50.
Obrigado Marcelo. No Power Bi que estou utilizando nao possui a opção ´Ferramentas de Registro´ para eu formatar essa tabela e meu arquivo esta diferente do arquivo (olist_products_dataset) mostrado no vídeo.
Você pode clicar no botão à esquerda da primeira coluna, e depois clicar na opção Usar a primeira linha como cabeçalho, como você pode conferir abaixo:
Mas não se esqueça de realizar os outros tratamentos, como colocar o espaço entre as palavras, colocar as primeiras letras das palavras em maiúsculo, entre outras que foram feitas no vídeo, para que sua tabela fique igual a do curso.
Qualquer dúvida com relação a algum tratamento, sinta-se à vontade para perguntar.
Bons estudos!