Oii Davi.
Eu testei aqui e consegui fazer funcionar!
A versão que estou utilizando do Unity é a versão mais recente recomendada que é a 2022.3.35.
Percebi que você colocou as imagens na pasta "Scenes", e isso está errado, o certo é na pasta imagens dentro de "Assets" porém fora de "Scenes", uma dica é baixar o projeto inicial: Projeto inicial, e abrir a pasta desse projeto, e arrastar a pasta "imagens" desse projeto, para o seu dentro do Unity, dentro da pasta "Assets" sem ser na "Scenes", veja:
Tenta fazer todo o processo desde o começo, já que está no início do curso, pode ser que o projeto foi criado com algum problema dele mesmo, isso acontece! Certifica-se de selecionar a opção 2d na hora de criar o projeto.
Veja se isso resolve, no caso que eu tinha falado na outra resposta do "Run", é o botão de "Play", mas o problema não era isso.
Tenta ai qualquer coisa manda aqui de novo. Valeu Davi.