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Olá, Cleriston! Tudo certo?

Desculpa pela demora!

No componente FormularioCadastro você possui o estado dadosColetados. Você pode passar ele como props para os formulários, como fazemos com o aoEnviar, e usar o hook useEffect em cada formulário verificando se as propriedades que o componente precisa possuem valores, e se já possuem, você já atualiza os estados internos.

Por exemplo, no caso do DadosPessoais:

function DadosPessoais({ dadosColetados, aoEnviar }) {
  const [nome, setNome] = useState("");
  const [sobrenome, setSobrenome] = useState("");
  const [cpf, setCpf] = useState("");
  const [promocoes, setPromocoes] = useState(true);
  const [novidades, setNovidades] = useState(false);
  const validacoes = useContext(ValidacoesCadastro)
  const [erros, validarCampos, possoEnviar] = useErros(validacoes);

  useEffect(() => {
    if (dadosColetados.nome) {
      setNome(dadosColetados.nome);
    }
  }, []);

Ou você pode fazer isso nas próprias inicializações dos estados, poupando código:

function DadosPessoais({ dadosColetados, aoEnviar }) {
  const [nome, setNome] = useState(dadosColetados.nome || "");
  const [sobrenome, setSobrenome] = useState(dadosColetados.sobrenome || "");
  const [cpf, setCpf] = useState(dadosColetados.cpf || "");
  // ...

Espero ter ajudado!