Achei mais simples fazer dessa forma para que não seja necessário listar todos os CPFs em comum dentro do comando NOT IN.
INSERT INTO [CLIENTE] ([CPF], NOME, [ENDEREÇO], BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, [DATA NASCIMENTO], IDADE, SEXO, [LIMITE CRÉDITO], [VOLUME COMPRA], [PRIMEIRA COMPRA])
SELECT CPF, NOME, [ENDERECO 1] AS [ENDEREÇO], BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, [DATA DE NASCIMENTO] AS [DATA NASCIMENTO], IDADE, SEXO,
[LIMITE DE CREDITO] AS [LIMITE CRÉDITO], [VOLUME DE COMPRA] AS [VOLUME COMPRA], [PRIMEIRA COMPRA]
FROM [SUCOS_VENDAS].dbo.[TABELA DE CLIENTES] WHERE CPF NOT IN (SELECT CPF FROM [CLIENTE])
