Bom dia Bruna, tudo bem ^^
Bruna, eu entendo sua confusão, a afirmação de de fato correta, no momento em que você pegou um grupo de dois retangulos e clicou em auto-layout o próprio figma cria um FRAME (Artboard), com esses elementos, então a afirmação esta correta, mas ela não bloqueia o auto layout de funcionar entende, o próprio figma já se responsabiliza sempre por criar uma artboard para você, caso o elemento não esteja dentro de um.
Com relação aos conceitos entre Constraints e Auto-layout
Constraints significa Restrições, ao usar constraints você esta restringindo o posicionamento de um objeto com relação ao seu objeto PAI, naquela hiearquia das camadas sabe. Quando temos um frame e dentro deste frame temos um elemento, ao habilitar o constraints estamos dizendo para o figma que sempre que o frame mudar de tamanho aquele objeto deve permanecer com a mesma distancia que ele possui das bordas
Já o Auto-layout - Tem como objetivo organizar e alinhar os elementos dentro de um frame, eu posso definir alinhamento, posição, e tamanho de forma automática, baseado no tamanho do frame, mas não restringe movimentos do objeto, você ainda pode movê-lo e se o frame PAI mudar de tamanho ele não necessariamente vai ficar preso ao seu posicionamento.
Este é um bom artigo que explica o conceito de forma visual
https://blog.prototypr.io/figma-guide-for-auto-layout-constraints-d2a00f9964dc
^^
