Oi Alexandre, desculpe, você tem razão. Passou batido aqui o retorno. O retorno do método deve ser do tipo que você declarou no método. Há diferença entre retornar um objeto do tipo Aluno e retornar uma String.
Veja que no exercício é pedido que retorne o aluno que tenha a matrícula passada por parâmetro, portanto um objeto do tipo Aluno.
Na classe Curso temos um Map que associa um inteiro (numero de matrícula) a um Aluno:
private Map<Integer, Aluno> matriculaParaAluno = new HashMap<>();
e quando fazemos
this.matriculaParaAluno.get(numero);
retorna o aluno associado ao número passado como argumento.
Portanto, o método buscaMatriculado retorna um Aluno e não deve funcionar se você declarar o retorno como String. Se isso está acontecendo deve ser algum erro na classe Curso.
Poste o código da sua classe Curso aqui para eu dar uma olhada.