Fala Diego! Boas indagações.
Fazer uma pesquisa de mercado é um trabalho que muitas vezes é bastante caro e demanda tempo. É comum que os prazos sejam apertados e não haja verba para tal.
A proto-persona pode ser gerada com base em dados de pesquisa mas podem também ser feita como um exercício de empatia e de nos colocarmos um pouco no lugar do usuário. Isso envolve um mergulho, uma pesquisa em seu universo que, normalmente, é diferente do nosso.
É claro, sempre estaremos partindo de algumas noções pessoais e achismos, mas no processo de construção da persona, essa pesquisa e esse exercício de empatia pode te trazer muitas descobertas e insights a respeito do seu público-alvo.
No caso de não ter uma pesquisa fundamentando mais profundamente, você terá sempre esse exercício de empatia e conhecimento à disposição para te ajudar a tomar suas decisões.
Espero ter ajudado.
Um abraço!