Por que usa "*"?

Não é uma prática usar o asterisco (pelo menos eu não pratico nem vejo muito isso em fóruns e etc). O recomendável é olhar as definições da tabela e informar as colunas no lugar do asterisco.

É uma boa prática também porque normalmente os dados não vão estar necessariamente em uma tabela apenas, então a consulta:

select *
from aluno a
join curso c on c.id = a.curso_id
join disciplina d on d.curso_id = c.curso_id

Iria trazer muito mais informação do que o necessário...

O asterisco geralmente é usado quando você quer listar todos os dados da tabela, facilitando assim uma rápida visualização.

É uma prática usar * se você busca a visualização de TODOS os dados da tabela. No seu código, por exemplo, listaria todos os alunos com idade menor ou igual a 35.

Não há obrigatoriedade de usar a palavra em maiúscula, embora eu prefira para captar melhor a leitura do código e evitar com que me perca. Mas é bem particular.