Oi Thiago, tudo bem?
Provavelmente o problema é de sintax, pegando o seu exemplo:

Observe que você quer adicionar mais de uma instrução utilizando a sintax de uma única instrução na expressão lambda! Por isso que o código não compila... Em casos como esse, basta apenas modificar a sintax para que tenha um corpo (chaves) da expressão lambda, como por exemplo, dessa forma:
new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask(dao, aluno.getId(),
telefoneEncontrado -> {
if (telefoneEncontrado != null)
telefone.setText(telefoneEncontrado.getNumero());
}
).execute();
A sugestão do Matheus, implementação com classe anônima, também deveria funcionar sem problemas, seria o seguinte resultado:
new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask(dao, aluno.getId(),
new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask.PrimeiroTelefoneEncontradoListener() {
@Override
public void quandoEncontrado(Telefone telefoneEncontrado) {
if (telefoneEncontrado != null)
telefone.setText(telefoneEncontrado.getNumero());
}
}
).execute();
Pode fazer o teste e conferir se funciona?
Caso ainda manter o problema com os ajustes, você compartilhar o projeto via GitHub? Dessa forma fica mais fácil de baixar e importar com os arquivos necessários. Caso tenha dúvidas de como pode fazer isso, você pode conferir este tutorial.
[]s