Oi Thiago, tudo bem? 
Provavelmente o problema é de sintax, pegando o seu exemplo:

Observe que você quer adicionar mais de uma instrução utilizando a sintax de uma única instrução na expressão lambda! Por isso que o código não compila... Em casos como esse, basta apenas modificar a sintax para que tenha um corpo (chaves) da expressão lambda, como por exemplo, dessa forma:
        new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask(dao, aluno.getId(),
                telefoneEncontrado -> {
                    if (telefoneEncontrado != null)
                        telefone.setText(telefoneEncontrado.getNumero());
                }
        ).execute();
A sugestão do Matheus, implementação com classe anônima, também deveria funcionar sem problemas, seria o seguinte resultado:
        new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask(dao, aluno.getId(),
                new BuscaPrimeiroTelefoneDoAlunoTask.PrimeiroTelefoneEncontradoListener() {
                    @Override
                    public void quandoEncontrado(Telefone telefoneEncontrado) {
                        if (telefoneEncontrado != null)
                            telefone.setText(telefoneEncontrado.getNumero());
                    }
                }
        ).execute();
Pode fazer o teste e conferir se funciona? 
Caso ainda manter o problema com os ajustes, você compartilhar o projeto via GitHub? Dessa forma fica mais fácil de baixar e importar com os arquivos necessários. Caso tenha dúvidas de como pode fazer isso, você pode conferir este tutorial.
[]s