Tanto a abordagem usada no curso quanto a que você encontrou são válidas para criar uma lista de caracteres com underscores representando espaços em branco para letras não adivinhadas. Em relação à performance, ambas as abordagens são equivalentes e não há uma diferença significativa entre elas no Python 3.
A diferença entre as abordagens é principalmente uma questão de estilo de programação. A abordagem do curso utiliza uma compreensão de lista, enquanto a abordagem que você usou usa a multiplicação de uma lista. A escolha entre essas abordagens geralmente se baseia na legibilidade do código e na preferência pessoal.
É importante lembrar que, em Python, o estilo de programação claro e legível é incentivado, pois ajuda a tornar o código mais fácil de entender e manter. Ambas as abordagens produzem o mesmo resultado e têm um desempenho semelhante, portanto, você pode escolher a que preferir ou achar mais legível em seu código.