Pode ser uma pergunta boba mas porque quando executado o código, o "ArithmeticException" fica como link no console?

public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Ini do main");
        try {
            metodo1();
        } catch (ArithmeticException ex){
            String msg = ex.getMessage();
            System.out.println("ArithmeticException"); // -> nessa parte!!
        }
        System.out.println("Fim do main");
    }

Não era para ser um texto simples, já que esta entre aspas? E é transformado em link qualquer palavra junto com "Exception". Exemplo: "sapatoException".

public class Fluxo {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Ini do main");
        try {
            metodo1();
        } catch (ArithmeticException ex){
            String msg = ex.getMessage();
            System.out.println("sapatoException"); // --> nessa parte!!
        }
        System.out.println("Fim do main");
    }

    private static void metodo1() {
        System.out.println("Ini do metodo1");
        metodo2();
        System.out.println("Fim do metodo1");
    }

    private static void metodo2() {
        System.out.println("Ini do metodo2");
        for(int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.println(i);     
                int a = 3 / 0;     
        }
        System.out.println("Fim do metodo2");
    }

Lógico que se clicar no link "sapatoException" mostra uma mensagem de erro, não leva a lugar nenhum. Agora em ArithmeticException nos leva para outra janela "Java Exception Breakpoint".

Isso só acontece com exceções?