Boa Tarde, Carolina!
É necessário usar o construtor?
Acredito que nesse caso não faz diferença onde será inicializado a variavel.
Diferenças de implementação: a primeira é uso do private, e a segunda  é a inicialização da variável no primeiro código você apenas incluiu a variável do tipo "AutenticacaoUtil" e depois inicializou e a segunda você inclui e inicializou.
Para testar a diferença na pratica tente acessar alguma variável no primeiro exemplo antes da inicialização.
public class Cliente implements Autenticavel{
    private AutenticacaoUtil autenticador;
    public Cliente(){
    //nesse exemplo eclipse ira reclamar que variavel não foi inicializada. 
    System.out.println(autenticador );
        this.autenticador = new AutenticacaoUtil();
    }