Conexao fechada?

No exemplo do video, com o try with resources, quando rodamos o codigo, aparentemente o método close() nao roda. Neste caso, a conexao estaria aberta ainda?

public class Conexao implements AutoCloseable{

    public Conexao() {
        System.out.println("Abrindo conexao");
        throw new IllegalStateException();
    }

    public void leDados() {
        System.out.println("Recebendo dados");
        throw new IllegalStateException();
    }

    @Override
    public void close() {
        System.out.println("Fechando conexao");        
    }
}

classe TesteConexao:

public class TesteConexao {
    public static void main(String[] args) {

        try (Conexao conexao = new Conexao()) {
            conexao.leDados();
        } catch (IllegalStateException ex) {
            System.out.println("Deu erro na conexao");
        }
    }
}