Eu gostaria de saber se vocês tem algum tipo de dica para dar para uma pessoa que acabou de começar o curso e quer aprender de forma clara as coisas que são faladas na aula. Queria dicas para saber como estudar, se devo anotar os codigos que o professor fala, etc...
Olá, Paulo, tudo bem?
É muito bom ver você se preocupando em aprender de forma mais consistente, isso faz muita diferença no longo prazo.
Sobre anotar, vale muito a pena sim. Quando você escreve o código e ainda complementa com pequenas explicações suas, o conteúdo fixa melhor e vira um material útil para revisitar depois.
Outro ponto importante é a prática. Só assistir não costuma ser suficiente em Data Science. Tenta repetir os exemplos das aulas e, sempre que possível, mexer neles: muda valores, testa outros cenários, quebra o código de propósito. Isso ajuda a entender de verdade o que está acontecendo.
Também é bem válido recorrer à documentação das bibliotecas, como o Pandas. No começo pode parecer um pouco denso, mas com o tempo você pega o jeito e percebe que é uma das fontes mais completas para tirar dúvidas.
Além disso, interagir com outras pessoas ajuda bastante. Ver como outros pensam, perguntar, responder… tudo isso fortalece seu aprendizado e traz novas formas de enxergar os problemas.
Notei também que você está fazendo um curso de Data Science. Se quiser se aprofundar de forma mais estruturada, vale a pena explorar a carreira de Data Science. A Carreira em Ciência de Dados guia você com mais profundidade, desde o seu nível atual até habilidades que o mercado costuma valorizar.
E quando você se sentir um pouco mais confortável, tenta colocar a mão em pequenos projetos. Pode ser algo simples mesmo, como analisar um dataset público. Plataformas como o Kaggle ajudam bastante a conectar o que você aprende com situações mais reais.
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida que surgir, compartilhe no fórum. Abraços e bons estudos!
Para saber mais: 
CARREIRA