Olá Gustavo tudo bem com você??

Analisando aqui vi que faltaram alguns detalhes no seu código, por isso não funcionou. Colocarei o exemplo do código utilizado em aula através de imagens e também do código, caso você queira utilizar, e a alteração que ficou faltando no seu para que visualize o que faltava em negrito =)

CREATE TABLE [dbo].[Dim_Organizacional]
(
    [Cod_Filho] NVARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY, 
    [Desc_Filho] NVARCHAR(200) NULL, 
    [Cod_Pai] NVARCHAR(50) NULL, 
    [Esquerda] INT NULL, 
    [Direita] INT NULL, 
    [Nivel] INT NULL, 
    CONSTRAINT [FK_Dim_Organizacional_Dim_Organizacional] FOREIGN KEY ([Cod_Pai]) 
    REFERENCES [Dim_Organizacional]([Cod_Filho])
)

Coloquei em negrito as partes do código que ficaram faltando na sua query.

CREATE TABLE [dbo].[Dim_Organizacional] ( [Cod_Filho]NVARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY, [Desc_Filho] NVARCHAR(200) NULL, [Cod_Pai] NVARCHAR(50) NULL, [Esquerda] INT NULL, [Direita] INT NULL, [Nivel] INT NULL, CONSTRAINT [FK_Dim_Organizacional_Dim_Organizacional] FOREIGN KEY ([Cod_Pai]) REFERENCES [Dim_Organizacional]([Cod_Filho]) )

Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só perguntar!