Caros amigos e amigas da Alura, boa tarde! Recentemente eu finalizei o curso Python para Data Science: Funções, Pacotes e Pandas básico. Afim de explorar minhas habilidades aprendidas no curso resolvi brincar um pouco com a base de dados sandp 500, que é uma base com as cotações das 500 empresas que compõe o índice S&P 500 na bolsa americana ( disponível em:https://www.kaggle.com/camnugent/sandp500). Meu objetivo inicial é só de trabalhar com ação da apple (aapl na base de dados). Pois bem, estava todo feliz fazendo meus slices, seleções básicas e etc até que eu tive a ideia de calcular a volatilidade da ação. A volatilidade nada mais é do que o desvio padrão da subtração do preço de fechamento do dia n pelo preço de fechamento do dia n-1.

Eu sei que eu tenho que encher meu dataframe (de nome aapl_stock) com uma coluna chamada volatilidade onde a linha 0 tera volatilidade 0, a linha 1 terá volatilidade a partir da conta: aapl_stock['close'][1] - aapl_stock['close'[0], a linha 2 terá volatilidade a partir da conta: aapl_stock['close'][2] - aapl_stock['close'][1] e assim por diante. Minha duvida é como montar isso dentro de um for? Desde já, agradeço a atenção de todos!