Estou com dificuldades em um trabalho em relação a previsão de valores futuros com um painel de dados mensais regionais. Tem algum material sobre VAR (Vetor Autorregressivo) e SVAR (Vetor Autorregressivo Estrutural) na plataforma? Procurei e não encontrei? Acabei de fazer o curso de
Regressão: realizando previsão de séries temporais com statsmodels, e gostaria de um complemento sobre vetores autorregressivos.
Oi Janaina, tudo bem?
Não temos um curso exclusivo de VAR (Vetor Autorregressivo) e SVAR.
Mas para te ajudar a fundamentar essa parte de dados regionais, recomendo os seguintes conteúdos:
Conceitos de Autocorrelação: O curso Data Science: análise de séries temporais. Ele explora conceitos como Lags (atrasos temporais) e a função de autocorrelação, que são o motor para configurar um modelo VAR com múltiplas variáveis.
Teoria de Modelos: O artigo Modelos matemáticos utilizados em séries temporais detalha a lógica dos modelos autorregressivos que compõem o VAR.
Como você já utilizou o statsmodels no curso de regressão, a implementação será mais intuitiva. Você pode explorar diretamente a biblioteca statsmodels.tsa.api.VAR.
Caso se sinta confortável, você pode sugerir esse conteúdo no formulário abaixo:
Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida que surgir, compartilhe no fórum. Abraços e bons estudos!
Para saber mais: 
DOCUMENTAÇÃO