Fala Kaique, beleza cara?

Seguinte, você só precisa adicionar o duplo underscore dentro da classe mesmo, mas ao fazer isso, para acessar o método ou o atributo fora da classe, ele passa a carregar a classe como prefixo junto também.

Usando o mesmo exemplo do exercício:

class Conta:
    def __init__(self, saldo):
        self.__saldo = saldo

Sem o duplo underscore, você poderia acessar o saldo fora da classe apenas com o comando conta.saldo.

Mas com o duplo underscore, se você quiser acessar o saldo fora da classe, ele agora precisa do seguinte comando: conta. Conta_saldo.

Isso acontece justamente para deixar mais difícil o acesso fora da classe, como foi dito na aula, é um "aviso" que esse objeto não deve ser acessado fora da classe.

Espero que tenha ajudado na dúvida :)