Cheguei a essa resolução:
class Data:
def __init__(self, dia, mes, ano):
print(f"Construindo objeto... {self}")
self.dia = dia
self.mes = mes
self.ano = ano
def formatada(self):
print(f"{self.dia}{self.mes}{self.ano}", sep="/")
Mas reparei que quando coloco um mês que começa com "0", é apresentado um erro (SyntaxError: leading zeros in decimal integer literals are not permitted). A única forma que encontrei de driblar esse erro, foi escrever o mês como str, entre aspas duplas.
Quem tiver algo para acrescentar, fique a vontade.
Obrigado.