Olá Eduardo, tudo bem?
O GROUP BY é a cláusula utilizada para agrupar os registros que estão sendo agregados, ou seja, ele determina como os registros serão retornados.
Utilizamos o GROUP BY quando estamos utilizando uma função de agregação(SUM, MAX, AVG..), então precisamos especificar no GROUP BY por quais campos queremos realizar o agrupamento dos registros que estão sendo agregados.
Quando informamos determinados campos para serem selecionados, precisamos informar todos no GROUP BY, com exceção dos que estão fazendo parte da função de agregação. Quando não estamos utilizando uma função de agregação(SUM, MAX, AVG..), não utilizamos a cláusula GROUP BY, por este motivo quando você tentou utilizar o GROUP BY dessa forma, um erro foi retornado.
Espero ter ajudado, qualquer nova dúvida é só falar e bons estudos!