Olá cadujuca!
Caso você esteja apenas criando as tabelas e esqueceu de criar uma primary key e também as tabelas ainda não tenham registros você pode sim apagar a tabela e recriar novamente com a PK, porém se o banco já está em produção, já com dados, é mais interessante você avaliar se alguma das colunas existentes e preenchidas na tabela podem vir a ser um PK, se não tiver valores repetidos, e que sejam únicos, esse pode vir a ser uma primary key, e por fim você deve está ciente que só pode existir uma chave primaria por tabela! Se atender a essas condições, você pode adicionar uma primary key com um comando assim (SQL Server):
ALTER TABLE NomeDaTabela ADD CONSTRAINT PK_NomeDaTabela_Codigo PRIMARY KEY CLUSTERED (Codigo);
Ou então assim no MySQL Server:
ALTER TABLE tabela_nome_pk ADD PRIMARY KEY(codigo);
Espero ter ajudado!