O exercício diz que deveria dar erro mais não deu

Olá, Elias!

Você pode postar aqui seus arquivos xml de configuração do NHibernate para analisarmos? Obrigado!

Claro Marcelo já devia ter feito isso. Desculpe.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" assembly="LojaWeb" namespace="LojaWeb.Entidades">
  <class name="Produto">
    <id name="Id">
      <generator class="identity"/>
    </id>
    <property name="Nome"/>
    <property name="Preco"/>
    <many-to-one name="Categoria" column="CategoriaId" />
  </class>
</hibernate-mapping>

    public class Produto
    {
        public virtual int Id { get; set; }
        public virtual string Nome { get; set; }
        public virtual decimal Preco { get; set; }
    }

<hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">
  <session-factory>    
    <property name="connection.driver_class">
      NHibernate.Driver.SqlClientDriver
    </property>
    <property name="connection.provider">
      NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider
    </property>
    <property name="dialect">
      NHibernate.Dialect.MsSql2008Dialect
    </property>
    <property name="connection.connection_string">
      Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=Loja;Uid=sa;Pwd=ts@plus#dbase;
    </property>    
    <property name="hbm2ddl.auto">update</property>
    <property name="show_sql">true</property>
    <property name="format_sql">true</property>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Elias, ficou faltando adicionar a propriedade Categoria na classe Produto, como visto no exercício anterior a esse (https://cursos.alura.com.br/course/nhibernate/task/2363)

public class Produto
{
    public virtual int Id { get; set; }

    public virtual string Nome { get; set; }

    public virtual double Preco { get; set; }

    public virtual Categoria Categoria { get; set; }
}

E coloque também o atributo classe no seu xml de configuração:

<many-to-one  column="CategoriaId" name="Categoria" class="Categoria"/>

Boa sorte e boas aulas!

public class Produto
    {
        public virtual int Id { get; set; }

        public virtual string Nome { get; set; }

        public virtual double Preco { get; set; }

        public virtual Categoria Categoria { get; set; }
    }

Eu inseri mais mesmo assim continua sem lançar erros.