O C# não possui o conceito de variáveis globais, toda a variável está em uma classe. No curso pode parecer que existe por causa de algo chamado de Top Level Statements. O C# precisa sempre de um ponto de entrada para executar o programa, que por padrão é Program.Main(). Então quando você tem o arquivo Program.cs:
Console.WriteLine("Hello, World!");
//Código
Ele é compilado em:
using System;
namespace Application
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Hello World!");
//Código
}
}
}
Aonde eu quero chegar: você não está usando o Top Level Statement (seu arquivo Program.cs tem a class Program), então toda a instrução deve estar dentro de um método, apenas declarações (métodos, variáveis, contrutores, etc.) podem estar no corpo da classe.
Então você deve adicionar as bandas à listaDeBandas em algum método.
Ou você pode fazer na inicialização do dicionário:
Dictionary<string, List<int>> listaDeBandas = new Dictionary<string, List<int>>()
{
{ "Banda1", new List<int>() },
{ "Banda2", new List<int>() },
{ "Banda3", new List<int>() },
};