Funcionou mas precisei renomear a variável (não sei se posso chamar de variável.

Desta maneira que está fazendo você está fazendo um laço no ArrayList nomes, e exibindo o valor dele não da variável que definiu no laço nomesX logo a saída do console será

[Super Mario, Yoshi, Donkey Kong]
[Super Mario, Yoshi, Donkey Kong]
[Super Mario, Yoshi, Donkey Kong]

Para ter o os nomes exibidos um por vez troque o a variavel nomes do System.out.println(nomes) para nomesX. Pois a variável que fica entre os parênteses no forEach é um elemento da Lista de Strings logo ela é um elemento da repetição do laço, por isso normalmente usa-se o nome da lista no singular como por exemplo nome.

Código final:

       List<String> nomes = new ArrayList<>();
       nomes.add("Super Mario");
       nomes.add("Yoshi"); 
       nomes.add("Donkey Kong"); 

       nomes.forEach((nome) -> System.out.println(nome));

Ou você pode fazer assim:

List<String> nomes = new ArrayList<>();
       nomes.add("Super Mario");
       nomes.add("Yoshi"); 
       nomes.add("Donkey Kong"); 

       nomes.forEach( System.out::println);