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Executei o código que ocorreu erro devido a um bug porém sem ocorrer o erro.

Qual seria a continuação deste código?

from sklearn.model_selection import cross_val_score

scores = cross_val_score(busca, x_azar, y_azar, cv = GroupKFold(n_splits=10), groups = dados.modelo)
scores     
array([0.80475719, 0.79366701, 0.79331307, 0.7840796 , 0.78318136,
       0.79780876, 0.76286579, 0.78181818, 0.7755102 , 0.79026217])
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Olá Cladio.

O que aconteceu é que o skelearnig implementou um aviso (warning) até que o problema do pandas ser resolvido, podemos ver isso na documentação.

Para visualizar esse aviso, basta retirar a ultima linha scores

from sklearn.model_selection import cross_val_score

scores = cross_val_score(busca, x_azar, y_azar, cv = GroupKFold(n_splits=10), groups = dados.modelo)
#scores

Recebendo esse Warning:

C:\Users\igor_\anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py:536: FitFailedWarning: Estimator fit failed. The score on this train-test partition for these parameters will be set to nan. Details: 
ValueError: The 'groups' parameter should not be None.

  FitFailedWarning)

Então, o que o instrutor explicou no curso ainda vale, devemos utilizar uma abordagem alternativa até esse problema ser corrigido.

Bons Estudos.