Olá Cladio.
O que aconteceu é que o skelearnig implementou um aviso (warning) até que o problema do pandas ser resolvido, podemos ver isso na documentação.
Para visualizar esse aviso, basta retirar a ultima linha scores
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(busca, x_azar, y_azar, cv = GroupKFold(n_splits=10), groups = dados.modelo)
#scores
Recebendo esse Warning:
C:\Users\igor_\anaconda3\lib\site-packages\sklearn\model_selection\_validation.py:536: FitFailedWarning: Estimator fit failed. The score on this train-test partition for these parameters will be set to nan. Details:
ValueError: The 'groups' parameter should not be None.
FitFailedWarning)
Então, o que o instrutor explicou no curso ainda vale, devemos utilizar uma abordagem alternativa até esse problema ser corrigido.
Bons Estudos.