Olá Mateus tudo certinho?
Esse erro é referente a alguma referência que o programa não está encontrando, normalmente é um erro de digitação em nome de tabela ou na construção da FK.
Deixarei aqui o código completo dessa parte assim você conseguirá observar e encontrar a diferença ou utilizar diretamente substituindo o seu =)
CREATE TABLE [dbo].[Fato_001]
(
[Cod_Cliente] NVARCHAR(50) NOT NULL ,
[Cod_Produto] NVARCHAR(50) NOT NULL,
[Cod_Organizacional] NVARCHAR(50) NOT NULL,
[Cod_Fabrica] NVARCHAR(50) NOT NULL,
[Cod_Dia] NVARCHAR(50) NOT NULL,
[Faturamento] FLOAT NULL,
[Imposto] FLOAT NULL,
[Custo_Variavel] FLOAT NULL,
[Quantidade_Vendida] FLOAT NULL,
[Unidade_Vendida] FLOAT NULL,
PRIMARY KEY ([Cod_Cliente], [Cod_Produto], [Cod_Organizacional], [Cod_Fabrica], [Cod_Dia]),
CONSTRAINT [FK_Fato_001_Dim_Cliente] FOREIGN KEY ([Cod_Cliente]) REFERENCES [Dim_Cliente]([Cod_Cliente]),
CONSTRAINT [FK_Fato_001_Dim_Produto] FOREIGN KEY ([Cod_Produto]) REFERENCES [Dim_Produto]([Cod_Produto]),
CONSTRAINT [FK_Fato_001_Dim_Organizacional] FOREIGN KEY ([Cod_Organizacional]) REFERENCES [Dim_Organizacional]([Cod_Filho]),
CONSTRAINT [FK_Fato_001_Dim_Fabrica] FOREIGN KEY ([Cod_Fabrica]) REFERENCES [Dim_Fabrica]([Cod_Fabrica]),
CONSTRAINT [FK_Fato_001_Dim_Tempo] FOREIGN KEY ([Cod_Dia]) REFERENCES [Dim_Tempo]([Cod_Dia])
)
Espero ter te ajudado e qualquer coisa só retornar aqui! Bons estudos!