Olá Bernardo, tudo bem? Espero que sim!
Você pode utilizar formatações personalizadas através do código VBA utilizando o método Selection.NumberFormat. Sugiro a você gravar uma macro e definir a formatação em uma célula e verificar o código VBA que foi gerado para realizar aquela formatação. Essa é uma dica para você conseguir ver o código que vai ser utilizado em um exemplo e você poder aplicar em outros casos mais gerais.
Para gravar a macro e checar o código gerado, selecione a aba Desenvolvedor e clique na opção gravar macro. Em seguida selecione uma célula e aplique a formatação desejada. Após isso, encerre a gravação da macro e veja o código gerado no ambiente VBA através do atalho Alt + F11.
Para aplicar a formatação de telefone, como você deseja, basta abrir o painel de formatação, selecionar a opção personalizado e digitar a formatação desejada. O símbolo # serve para identificar um número qualquer.

O código gerado através da gravação da macro foi o seguinte:
Sub Macro1()
'
' Macro1 Macro
'
'
Range("A1").Select
Selection.NumberFormat = "####-####"
End Sub
O mesmo pode ser feito para formatações de data e outras formatações padrão do Excel, bastando realizar o procedimento de gravação de macro e selecionando a formatação desejada.
Espero que tenha tirado sua dúvida.
Estou à disposição. Bons estudos!
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