Dúvidas sobre a sintaxe Lambda

É porque, você está utilizando um Construtor do Objeto Thread, ele espera que você passe um objeto Runnable, ai por convenção foi adotado essa sintaxe, o Java sabe que é um Runnable então você informa só o () como se tivesse instânciando um Runnable() e o código que será executado. Dai como não tem parâmetro nenhum que vai ser utilizado dentro do código que será executado, só os () mesmo.

Têm outras formas de fazer a mesma coisa, essa que você postou é a mais "enxuta":

public class Teste {

    public static void main(String[] args) {

        new Thread(new MostraPrint()).start();

    }
}

class MostraPrint implements Runnable{

    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Executando um Runnable");

    }

}

public class Teste {

    public static void main(String[] args) {

        new Thread(new Runnable() {
            public void run() {
               System.out.println("Executando um Runnable");
            }
        }).start();

    }
}

        new Thread(() -> {
            System.out.println("Executando um Runnable");
        }).start();

Esclarecido a minha dúvida. Obrigado!