Olá Carla, tudo bem com você?
No caso do curso, o instrutor optou por não usar campos auto incremento para os identificadores primários. No entanto, em sua modelagem no MySQL, você pode optar por usar campos auto incremento se achar que isso se adequa melhor às suas necessidades. O importante é que o campo seja único e possa ser usado para identificar cada registro de maneira inconfundível.
Quanto ao lookup, ele será feito no processo de ETL. O lookup é usado para comparar os dados de entrada com os dados existentes no banco de dados, para evitar duplicatas e manter a consistência dos dados. No exemplo dado no curso, o lookup é usado para verificar se um CNPJ já existe na tabela de dimensão. Se o CNPJ já existir, o registro é ignorado. Se não, um novo registro é criado com um identificador primário único.
Espero ter ajudado. Continue mergulhando em conhecimento e não hesite em voltar ao fórum para continuar aprendendo e interagindo com a comunidade. Abraços e bons estudos!
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