Olá,
Após a realização do desafio, concluí que ao aplicarmos o modelo de ARIMA sazonal ao invés do ARIMA, acontece uma simplificação do nosso processo, visto que não precisamos nos preocupar em validar a estacionariedade da série através do teste ADF, e nem torná-la estacionária através da diferenciação ou por outros métodos de transformação.
Em outras palavras, partimos diretamente para a determinação de forma iterativa dos parâmetros p, d, q e p, d, q sazonais.
Esta conclusão está correta?
Outra dúvida é referente ao intervalo de confiança (IC). Em momento algum configuramos o IC, então não entendi qual o nível de significância adotado como padrão pelo Python.
Obrigado!