Solucionado
Olá pessoal, para alimentar meus casos de testes estou usando factories, elas funcionam perfeitamente em qualquer método de testes da classe de testes do Modelo, a exceção é o método setUp, sempre que tento usar uma factory nesse método tenho o seguinte erro Class 'Caminho\Incorreto\Até\A\ClasseFactoryDoModelo' not found. Não sei como esse caminho do erro foi gerado, já executei composer dumpautoload e ele não acusa nenhum problema, com isso estou um pouco perdido com essa situação.
Álvaro, você está executando esse código após a chamada de parent::setUp? Se sim, pode postar o código e o print do erro aqui, por favor?
Olá Vinicius Dias, esse era o problema, a chamada doparent::setUp estava ausente, isso era a causa do erro. Foi só colocar a chamada desse método antes do uso da factory e tudo funcionou perfeitamente. Muito obrigado.
Show de bola. Sempre lembre-se de chamar o método base quando quiser estender um método. :-D