Usei a Function DATEPART na solução do exemplo do video

Vou deixar minha solução aqui, bem parecida com a lógica do video, porém sem fazer a conversão da data para varchar (fez mais sentindo para mim deixar a data como data mesmo)

SELECT a.[NOME],
       a.ANO_COMPRA,
       a.MES_COMPRA,
       a.QUANTIDADE_COMPRADA,
       CASE
          WHEN a.[VOLUME DE COMPRA]  < a.QUANTIDADE_COMPRADA THEN 'VENDA INVÁLIDA'
          WHEN a.[VOLUME DE COMPRA] >= a.QUANTIDADE_COMPRADA THEN 'VENDA VÁLIDA'
       END AS STATUS_VENDA
FROM (SELECT [NOTAS FISCAIS].CPF,
             [TABELA DE CLIENTES].NOME,
             DATEPART(YEAR, [NOTAS FISCAIS].DATA) AS ANO_COMPRA,
             DATEPART(MONTH, [NOTAS FISCAIS].DATA) AS MES_COMPRA, 
             SUM([ITENS NOTAS FISCAIS].[QUANTIDADE]) AS QUANTIDADE_COMPRADA,
             [TABELA DE CLIENTES].[VOLUME DE COMPRA]
      FROM [NOTAS FISCAIS]
           INNER JOIN [ITENS NOTAS FISCAIS]
             ON [NOTAS FISCAIS].NUMERO = [ITENS NOTAS FISCAIS].NUMERO
             INNER JOIN [TABELA DE CLIENTES]
             ON [NOTAS FISCAIS].CPF = [TABELA DE CLIENTES].CPF
      GROUP BY [NOTAS FISCAIS].CPF,
               [TABELA DE CLIENTES].NOME,
               DATEPART(YEAR, [NOTAS FISCAIS].DATA),
               DATEPART(MONTH, [NOTAS FISCAIS].DATA),
               [TABELA DE CLIENTES].[VOLUME DE COMPRA]) as a
ORDER BY a.NOME, a.MES_COMPRA, a.ANO_COMPRA

Meu marido é analista e me ensinou um outra forma, com o comando CROSS APPLY e OUTER APPLY, legal que usando o OUTER APPLY lista uma linha a mais, com um cliente que não comprou nada.

SELECT Clientes.[NOME],
       Notas.ANO_COMPRA, 
       Notas.MES_COMPRA,
       Notas.QUANTIDADE_COMPRADA,
       CASE
          WHEN Clientes.[VOLUME DE COMPRA]  < Notas.QUANTIDADE_COMPRADA THEN 'VENDA INVÁLIDA'
          WHEN Clientes.[VOLUME DE COMPRA] >= Notas.QUANTIDADE_COMPRADA THEN 'VENDA VÁLIDA'
          ELSE 'Não existe nota para este CPF: '+Clientes.CPF
       END AS STATUS_VENDA
FROM [TABELA DE CLIENTES] AS Clientes
     --// OUTER APPLY tem a mesma funcionalidade do LEFT JOIN, ou seja, 
     --// NÃO irá obrigar a ter dados nas duas tabelas envolvidas
     OUTER APPLY (SELECT DATEPART(YEAR, Notas.DATA) AS ANO_COMPRA, 
                         DATEPART(MONTH, Notas.DATA) AS MES_COMPRA, 
                         SUM(Notas_Itens.QUANTIDADE) AS QUANTIDADE_COMPRADA
                  FROM [NOTAS FISCAIS] AS Notas
                       INNER JOIN [ITENS NOTAS FISCAIS] AS Notas_Itens
                         ON Notas_Itens.NUMERO = Notas.NUMERO
                  WHERE Notas.CPF = Clientes.CPF
                  GROUP BY DATEPART(YEAR, Notas.DATA),
                           DATEPART(MONTH, Notas.DATA)) AS Notas
     --// CROSS APPLY tem a mesma funcionalidade do INNER JOIN, ou seja, 
     --// irá obrigar a ter dados nas duas tabelas envolvidas
     --CROSS APPLY (SELECT DATEPART(YEAR, Notas.DATA) AS ANO_COMPRA, 
     --                    DATEPART(MONTH, Notas.DATA) AS MES_COMPRA, 
     --                    SUM(Notas_Itens.QUANTIDADE) AS QUANTIDADE_COMPRADA
     --             FROM [NOTAS FISCAIS] AS Notas
     --                  INNER JOIN [ITENS NOTAS FISCAIS] AS Notas_Itens
        --                 ON Notas_Itens.NUMERO = Notas.NUMERO
     --             WHERE Notas.CPF = Clientes.CPF
     --             GROUP BY DATEPART(YEAR, Notas.DATA),
     --                      DATEPART(MONTH, Notas.DATA)) AS Notas
ORDER BY Clientes.Nome, Notas.ANO_COMPRA, Notas.MES_COMPRA