Oi Daniele,
O Android Studio não é recomendado para desenvolver projetos Java (apesar de ser possível), seria mais interessante utilizar o Eclipse.
Para criar um projeto no Eclipse, você clica em File e coloca seu cursor sobre a linha new e veja que o Eclipse dá algumas opções. Escolha Java project.
Feito isso, no diretório src, clique com o botão direito do mouse, coloque o cursor em new e escolha class. Coloque o nome da sua classe e clique em finish. O arquivo gerado deverá conter a extensão .java
A aula 3 demonstra passo a passo como realizar a criação do projeto com a inclusão da sua primeira classe (link: https://cursos.alura.com.br/course/java-primeiros-passos/task/29330). Se não estiver conseguindo realizar alguma etapa posso tentar te ajudar ;)