Para incrementar o contador, usei o SET e não o SELECT, nesse caso o que seria uma melhor prática?
DECLARE @DATA_INICIAL DATE, @DATA_FINAL DATE, @NUMERO_NOTAS INT
SET @DATA_INICIAL = '20170101'``
SET @DATA_FINAL = '20170110'
WHILE @DATA_INICIAL <= @DATA_FINAL
BEGIN
SELECT @NUMERO_NOTAS = COUNT (*)
FROM [NOTAS FISCAIS]
WHERE DATA = @DATA_INICIAL
PRINT CONVERT (VARCHAR(10),@DATA_INICIAL) + ' ----> ' + CONVERT (VARCHAR(10),@NUMERO_NOTAS)
** SET @DATA_INICIAL = DATEADD(DAY, 1, @DATA_INICIAL)**
END