Um return sem as chaves quando é uma única sentença, é um código válido?

Olá Gilberto, tudo bom?

A estrutura que você apresenta como possibilidade roda normalmente, testei aqui também, blz? Continue assim, use a criatividade para escrever códigos e teste para verificar os resultados.

//Possibilidade de escrita.

  public class Conta
    {
        public int numero;
        public int Numero
        {
            set{
                if (value <= 0) 
                    return;
                numero = value;
            }
            get { 
                  return numero; 
            }
        }
    }

Execução do exemplo:

 static void Main(string[] args)
    {
        var teste = new Conta();
        teste.Numero = 10;
        Console.WriteLine(teste.Numero);
    }

Até mais!