https://colab.research.google.com/drive/1t1exnCVM3D6-w6HAXUv_ek-fEwxQElAD?usp=sharing
Você está vendo a versão anterior da nova experiência da Alura que estamos preparando para você. Em breve, ela ganha uma identidade visual novinha totalmente pensada em potencializar seus estudos!
Olá Roberto, tudo bem com você?
Obrigado por deixar seu projeto completo na postagem, isso facilitou a análise do problema.
O erro KeyError: '[2, 5, 8] not found in axis' sugere que os índices que você está tentando remover não existem no DataFrame no momento em que você executa o comando. Porém, executei seu projeto e tudo ocorreu com sucesso, conforme mostro a seguir:

O que pode ter ocorrido é você ter executado duas vezes o comando drop inplace, então, na segunda vez o código não encontrou os índices e o erro foi retornado.
Todavia, outra forma de resolver o exercício sem utilizar o método drop e sem depender dos índices numéricos é usar uma condição para selecionar as linhas a serem removidas. Exemplo:
# Removendo as linhas onde a coluna "Local" é igual a "Supermercado"
dados = dados[dados['Local'] != 'Supermercado']
Espero ter ajudado. Conte com o apoio do Fórum na sua jornada. Fico à disposição. Abraços e bons estudos!
Valeu Rafael, muito obrigado pela dica!