Todos os números entre 30 a 40, exceto 33 e 37!

Perfeito, Witor :)

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<script>
    function pulaLinha() {
        document.write("<br>");
    }

    function mostra(frase) {
        document.write(frase);
        pulaLinha();
    }

    var contador = 30;

    while(contador <= 40) {

        if( contador == 33 ) {
        contador = contador + 1;
        }
        if(contador == 37) {    
            contador = contador + 1;
        }
        else {
        mostra(contador);
        contador = contador + 1; 
        }
      }

    mostra("FIM");

</script>

Não entendi o uso desse trecho "contador = contador + 1;" por qual motivo ele está usando +1?

No exemplo seria

numeros = numeros + 1;

a única diferença é o nome da variável 'numeros' e na resposta está 'contador'

somar +1 é importante porque ao voltar na próxima iteração no while o valor de contador precisa ser mudado, ou nunca iremos sair do loop while(contador <= 40)