Diferente do método apresentado pelo instrutor, não era possível adicionar o nome a coluna Id, pois não estava definido como dataframe automaticamente como no exemplo. Foi necessário transformar via o comando marcado na imagem para poder continuar com o exercicio.
Sim o instrutor transformou em Dataframe a series e depois adicionou o nome Id a coluna, outra coisa ao invès de utilizar o range use o reset_index que por trás do panos utiliza o range
tipos_de_imovel.reset_index(drop=True, inplace=True)