Tive que inverter os vales para o método CompareTo funcionasse corretamente

        public int CompareTo(object obj)
        {
            // Retorna negativo quando a instância precede o obj;
            // Retorna zero quando nossa instância e obj forem equivalentes;
            // Retornar positivo diferente de zero quando a precedencia for de obj;

            var outraConta = obj as ContaCorrente;

            if (outraConta == null)
                return 1;

            if (Numero < outraConta.Numero)
                return 1;

            if (Numero == outraConta.Numero)
                return 0;


            return -1;
        }

dessa forma ele ordenou do menor para o maior, do jeito que foi apresentado a aula ele ordena do maior para o menor.